Risco de Mercado X VaR = Quando o risco ultrapassa o número

As lições do valor em risco para proteger decisões, capital e liquidez

Risco de Mercado e as Curvas de Juros

Metodologia de Interpolação e as escolhas invisíveis que mudam preços, proteções e decisões de risco

A Evolução da Gestão de Riscos de Mercado

Da mensuração das perdas à inteligência para antecipar crises e orientar decisões

Risco de Crédito de Contraparte e o Risco de Correlação Adversa e a interseção entre risco de mercado, crédito, liquidez e capital

Quando a exposição cresce exatamente quando a contraparte enfraquece

Risco de Contágio = Quando os mercados entram em crise, as fronteiras desaparecem e riscos que pareciam distantes passam a se mover juntos

Entender como o contágio viaja pelas caudas pode ser a diferença entre descobrir as conexões durante a crise ou estar preparado antes que ela chegue.

VaR versus PFE

Métricas “gêmeas” entre o risco de mercado e o risco de crédito de contraparte

Risco de Mercado e a Anatomia do Contágio Financeiro = Quando o problema começa no Iene e chega ao Real

Risco de Mercado e o alerta não é sobre prever o iene, mas compreender o mecanismo de transmissão

Risco de Mercado e o FRTB = Fundamental Review of the Trading Book

Do risco de negociação ao capital regulatório e os aprendizados para o Brasil

Value at Risk (VaR)

A linguagem quantitativa da gestão moderna de risco de mercado

Volatilidade não é o risco em si, mas é sim o movimento que revela o risco

Quando as sanções deixam de ser um risco de conformidade e passam a ser um risco de mercado